2023年7月11日发(作者：)

图片简介:本技术提供了计算机系统应用领域的一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，包括如下模块：规则创建模块，用于在服务器创建一客户贡献度计算规则以及一FTP定价规则；利率计算规则生成模块，用于服务器基于所述客户贡献度计算规则以及FTP定价规则生成一利率计算规则；第一利率计算模块，用于服务器通过银行系统获取客户的财务数据，并基于所述财务数据以及利率计算规则计算对应的第一利率；压力测试模块，用于服务器基于所述第一利率进行压力测试，生成第二利率。本技术的优点在于：实现动态调整利率以提升用户粘性，并保障银行利益。技术要求1.一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，其特征在于：包括如下模块：规则创建模块，用于在服务器创建一客户贡献度计算规则以及一FTP定价规则；利率计算规则生成模块，用于服务器基于所述客户贡献度计算规则以及FTP定价规则生成一利率计算规则；第一利率计算模块，用于服务器通过银行系统获取客户的财务数据，并基于所述财务数据以及利率计算规则计算对应的第一利率；压力测试模块，用于服务器基于所述第一利率进行压力测试，生成第二利率。2.如权利要求1所述的一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，其特征在于：还包括：利息结算模块，用于基于所述第二利率计算对应的利息，并将所述利息加入本金账户或者结入另一关联账户。3.如权利要求1所述的一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，其特征在于：所述规则创建模块中，所述客户贡献度计算规则具体为：设定贡献度的计算因子包括存款、贷款、中间业务以及理财业务；设定各计算因子在不同额度下对应的权重以及分数；基于所述计算因子、权重以及分数计算客户贡献度。4.如权利要求3所述的一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，其特征在于：所述基于所述计算因子、权重以及分数计算客户贡献度具体为：将各所述计算因子的权重乘以分数后进行加总，得到客户贡献度。5.如权利要求1所述的一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，其特征在于：所述规则创建模块中，所述FTP定价规则具体为：设定期限小于1个月内时，取SHIBOR收益率曲线作为FTP收益曲线；期限处于1个月至一年间时，取同业存单收益率曲线作为FTP收益曲线；期限大于1年时，取金融债收益率曲线作为FTP收益曲线。6.如权利要求1所述的一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，其特征在于：所述利率计算规则生成模块中，所述利率计算规则具体为：利率调整＝客户贡献度*a+Min[(本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价)*b,0]+Min[(本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率)*c,0]；其中a表示客户贡献度调整系数，b表示FTP调整系数，c表示资产类业务调整系数，且0＜a＜1，0＜b＜1，0＜c＜1。7.如权利要求1所述的一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，其特征在于：所述第一利率计算模块中，所述财务数据包括：存款、贷款、中间业务以及理财业务的额度、本月存款业务FTP定价、上月存款业务FTP定价、本月资产类业务收益率以及上月资产类业务收益率。8.如权利要求6所述的一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，其特征在于：所述压力测试模块具体包括：收益率计算单元，用于服务器设定一目标收益率A，并计算实际收益率a；a＝N/M(365/T)；M＝S*R；N＝X*Y；S＝{S1,S2,S3,…,Sq}；R＝{R1,R2,R3,…,Rq}；X＝{X1,X2,X3,…,Xp}；Y＝{Y1,Y2,Y3,…,Yp}；其中M表示存款业务的累计成本；N表示存款资金投向资产业务的累计盈利；T表示存款期限；S表示期限T内存量账户的积数；R表示第一收益率；X表示期限T内存量资产金额；Y表示资产在期限T的收益率；q表示期限T内存量存款账户的个数；p表示期限T内存量资产个数；收益率比较单元，用于服务器判断实际收益率a是否小于目标收益率A，若是，则：第二利率＝客户贡献度*a+Min[(本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价)*b,0]+Min[(本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率)*c,0]-Max[d*ui，0]；若否，则将所述第一利率的值赋予第二利率；其中d表示调减利率，且d＝A-a；ui表示调减利率权重，且ui＝Si/(S1+S2+…+Sq)，i为正整数，0≤ui≤1。技术说明书一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统技术领域本技术涉及计算机系统应用领域，特别指一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统。背景技术存贷业务是商业银行的传统业务，也是主要的盈利来源。银行作为资金中介，通过付出一定的利息成本，获取客户存款资金，并借贷给需要资金的自然人或者法人，从中收取利息作为回报。然而，随着互联网企业的加入，以余额宝为代表的货币基金为客户提供了稳定的盈利源泉；随着资本市场的发展，股票等权益类资金以及理财产品也吸收了更多的客户资金，使得银行在负债端面临较大的吸储压力。资产端方面，随着经济发展，中国将逐步进入资本过程阶段，利率也进入下行通道，而经济转型阵痛期带来企业经营出现各类问题，不良贷款比例攀升，也使得银行在资产端面临着收入下降的风险。诚然，通过提升银行存款利率的方式可以进一步吸收客户资金，但这无疑也给银行带来较大的资金成本压力。因此，通过实现动态调整存款利率以提升用户粘性，在保障银行利益的同时，以更高的性价比吸引客户存款资金，对商业银行的业务发展具有重要意义。经检索，申请日为2019.08.16，申请号为CN2.5的中国技术专利介绍了存款利息调整方法、装置、计算机系统和介质，该专利对于利息调整的考虑要素不够全面，仅通过存款余额信息、交易明细信息以及信用额度信息等交易特征信息给客户评分，确定信用等级及对应的利息调整；一方面，仅仅基于行内客户交易数据进行信用评定，无法较好地衡量客户贡献，另一方面，只考虑客户贡献这一因素，也无法得到符合银行利益的存款利率。申请日为2017.11.03，申请号为CN2.5的中国技术专利介绍了一种银行存款账户利息的校验方法及装置，该专利仅是对利息计算进行正确性校验，并未进一步讨论利率的设定是否符合银行整体利益。申请日为2017.05.25，申请号为CN2.9的中国技术专利介绍了一种银行不良客户存款自动追踪系统，该专利打破了存款系统、贷款系统以及机构系统的信息孤岛，提供了一种追踪贷款不良客户银行存款的方式，但是未能进一步应用这一关联关系，实现客户在存款和贷款业务方面的更深层联动应用。技术内容本技术要解决的技术问题，在于提供一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，实现动态调整利率以提升用户粘性，并保障银行利益。本技术是这样实现的：一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统，包括如下模块：规则创建模块，用于在服务器创建一客户贡献度计算规则以及一FTP定价规则；利率计算规则生成模块，用于服务器基于所述客户贡献度计算规则以及FTP定价规则生成一利率计算规则；第一利率计算模块，用于服务器通过银行系统获取客户的财务数据，并基于所述财务数据以及利率计算规则计算对应的第一利率；压力测试模块，用于服务器基于所述第一利率进行压力测试，生成第二利率。进一步地，还包括：利息结算模块，用于基于所述第二利率计算对应的利息，并将所述利息加入本金账户或者结入另一关联账户。进一步地，所述规则创建模块中，所述客户贡献度计算规则具体为：设定贡献度的计算因子包括存款、贷款、中间业务以及理财业务；设定各计算因子在不同额度下对应的权重以及分数；基于所述计算因子、权重以及分数计算客户贡献度。进一步地，所述基于所述计算因子、权重以及分数计算客户贡献度具体为：将各所述计算因子的权重乘以分数后进行加总，得到客户贡献度。进一步地，所述规则创建模块中，所述FTP定价规则具体为：设定期限小于1个月内时，取SHIBOR收益率曲线作为FTP收益曲线；期限处于1个月至一年间时，取同业存单收益率曲线作为FTP收益曲线；期限大于1年时，取金融债收益率曲线作为FTP收益曲线。进一步地，所述利率计算规则生成模块中，所述利率计算规则具体为：利率调整＝客户贡献度*a+Min[(本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价)*b,0]+Min[(本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率)*c,0]；其中a表示客户贡献度调整系数，b表示FTP调整系数，c表示资产类业务调整系数，且0＜a＜1，0＜b＜1，0＜c＜1。进一步地，所述第一利率计算模块中，所述财务数据包括：存款、贷款、中间业务以及理财业务的额度、本月存款业务FTP定价、上月存款业务FTP定价、本月资产类业务收益率以及上月资产类业务收益率。进一步地，所述压力测试模块具体包括：收益率计算单元，用于服务器设定一目标收益率A，并计算实际收益率a；a＝N/M(365/T)；M＝S*R；N＝X*Y；S＝{S1,S2,S3,…,Sq}；R＝{R1,R2,R3,…,Rq}；X＝{X1,X2,X3,…,Xp}；Y＝{Y1,Y2,Y3,…,Yp}；其中M表示存款业务的累计成本；N表示存款资金投向资产业务的累计盈利；T表示存款期限；S表示期限T内存量账户的积数；R表示第一收益率；X表示期限T内存量存量资产金额；Y表示资产在期限T的收益率；q表示期限T内存款账户的个数；p表示期限T内存量资产个数；收益率比较单元，用于服务器判断实际收益率a是否小于目标收益率A，若是，则：第二利率＝客户贡献度*a+Min[(本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价)*b,0]+Min[(本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率)*c,0]-Max[d*ui，0]；若否，则将所述第一利率的值赋予第二利率；其中d表示调减利率，且d＝A-a；ui表示调减利率权重，且ui＝Si/(S1+S2+…+Sq)，i为正整数，0≤ui≤1。本技术的优点在于：通过在服务器创建客户贡献度计算规则以及FTP定价规则，进而利用客户贡献度计算规则以及FTP定价规则生成利率计算规则，服务器基于客户的财务数据以及利率计算规则动态调整利率，即将存款作为整体业务营销体系中的一环，将客户与银行的其他业务联系作为利率调整的依据，从银行整体业务角度提升了客户的粘性；而通过对第一利率进行压力测试，并设定动态调整的FTP定价规则，保障了银行利益。附图说明下面参照附图结合实施例对本技术作进一步的说明。图1是本技术一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统的结构示意图。图2是本技术一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统的流程图。具体实施方式本申请实施例中的技术方案，总体思路如下：在服务器上基于客户贡献度计算规则以及FTP定价规则生成利率计算规则，并通过客户的财务数据以及利率计算规则动态调整利率，并对利率进行压力测试，判断实际收益率是否小于目标收益率以保障银行利益。请参照图1至图2所示，本技术一种基于客户贡献度和FTP定价的利率调整系统的较佳实施例，包括如下模块：规则创建模块，用于在服务器创建一客户贡献度计算规则以及一FTP定价规则；利率计算规则生成模块，用于服务器基于所述客户贡献度计算规则以及FTP定价规则生成一利率计算规则；第一利率计算模块，用于服务器通过银行系统获取客户的财务数据，并基于所述财务数据以及利率计算规则计算对应的第一利率；压力测试模块，用于服务器基于所述第一利率进行压力测试，生成第二利率，所述第二利率为调整利率，即客户最终的利率为基准利率加第二利率。还包括：利息结算模块，用于基于所述第二利率计算对应的利息，并将所述利息加入本金账户或者结入另一关联账户。将所述利息加入本金账户时，存款账户i在期限T+1的利息：WiT+1＝i账户在T+1期限内的累计积数*(基准利率+第二利率T+1)/360，其中，第二利率T+1＝客户贡献度*a+Min[(本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价)*b,0]+Min[(本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率)*c,0]-Max[d*ui，0]，其中i账户在期限T+1的累计积数＝[∑TT+1(Dt+WiT)*t],Dt为存款账户i在期限t的本金，t∈[T,T+1],WiT为存款账户i在期限T结算的利息。将所述利息结入另一关联账户时，存款利息收入＝本金账户利息+利息账户利息；本金账户利息WiT+1＝i账户在T+1期限内的累计积数*(基准利率+第二利率T+1)/360，其中i账户在期限T+1的累计积数＝[∑TT+1Dt*t],Dt为存款账户i在期限t的本金，t∈[T,T+1]。累计积数为存款金额与存款天数乘积的累加，例如第一天存入100元，第二天再存入100元，则累计积数＝100*2+100*1。利息账户中利息的计算公式可根据行内设计灵活调整。所述规则创建模块中，所述客户贡献度计算规则具体为：设定贡献度的计算因子包括存款、贷款、中间业务以及理财业务；设定各计算因子在不同额度下对应的权重以及分数；基于所述计算因子、权重以及分数计算客户贡献度。例如某客户在银行开立有存款账户，截止当月末，累计积数为60万；贷款累计额度30万，无逾期或不良情况；同时，该客户与银行签约了代发工资业务，累计发放工资40万；客户在该银行累计购买理财金额20万，则客户贡献度＝4*20％+2*10％+2*35％+6*35％＝3.8。所述基于所述计算因子、权重以及分数计算客户贡献度具体为：将各所述计算因子的权重乘以分数后进行加总，得到客户贡献度。所述规则创建模块中，所述FTP定价规则具体为：设定期限小于1个月内时，取SHIBOR收益率曲线作为FTP收益曲线；期限处于1个月至一年间时，取同业存单收益率曲线作为FTP收益曲线；期限大于1年时，取金融债收益率曲线作为FTP收益曲线。所述利率计算规则生成模块中，所述利率计算规则具体为：利率调整＝客户贡献度*a+Min[(本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价)*b,0]+Min[(本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率)*c,0]；其中a表示客户贡献度调整系数，b表示FTP调整系数，c表示资产类业务调整系数，且0＜a＜1，0＜b＜1，0＜c＜1。所述第一利率计算模块中，所述财务数据包括：存款、贷款、中间业务以及理财业务的额度、本月存款业务FTP定价、上月存款业务FTP定价、本月资产类业务收益率以及上月资产类业务收益率。所述压力测试模块具体包括：收益率计算单元，用于服务器设定一目标收益率A，并计算实际收益率a；a＝N/M(365/T)；M＝S*R；N＝X*Y；S＝{S1,S2,S3,…,Sq}；R＝{R1,R2,R3,…,Rq}；X＝{X1,X2,X3,…,Xp}；Y＝{Y1,Y2,Y3,…,Yp}；其中M表示存款业务的累计成本；N表示存款资金投向资产业务的累计盈利；T表示存款期限；S表示期限T内存量账户的积数；R表示第一收益率；X表示期限T内存量资产金额；Y表示资产在期限T的收益率；q表示期限T内存量存款账户的个数；p表示期限T内存量资产个数；收益率比较单元，用于服务器判断实际收益率a是否小于目标收益率A，若是，则：第二利率＝客户贡献度*a+Min[(本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价)*b,0]+Min[(本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率)*c,0]-Max[d*ui，0]；若否，则将所述第一利率的值赋予第二利率；其中d表示调减利率，且d＝A-a；ui表示调减利率权重，且ui＝Si/(S1+S2+…+Sq)，i为正整数，0≤ui≤1。(1)当本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价>＝0,且本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率>＝0时，利率调整＝客户贡献度*a，此时利率调整只与客户贡献度相关。(2)当本月FTP存款业务定价-上月存款业务FTP定价>＝0,且本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率<0时，利率调整＝客户贡献度*a+(本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率)*c,此时利率调整与客户贡献度相关的同时，受资产类业务收益率下降的影响而调减。(3)当本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价<0,且本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率>＝0时，利率调整＝客户贡献度*a+(本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价)*b,此时利率调整与客户贡献度相关的同时，受存款业务FTP下降的影响而调减。(4)当本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价<0,且本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率<0时，利率调整＝客户贡献度*a+(本月存款业务FTP定价-上月存款业务FTP定价)*b+(本月资产类业务收益率-上月资产类业务收益率)*c，此时利率调整与客户贡献度相关的同时，受存款业务FTP和资产类业务收益率下降的影响而调减。FTP定价即内部资金转移定价，是银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式，一般用内部资金转移价格，即FTP价格代表银行的内部运营成本；FTP定价作为银行内部资金转移定价，体现的是银行内部运作的成本；业务经营单位每办理一笔负债业务，例如存款业务所筹集的资金，均以该业务的FTP定价全额转移给资金中心；每笔资产类业务，例如贷款业务所需要的资金，均以该业务的FTP价格全额向资金管理部门购买。对于资产业务，FTP价格代表其资金成本，业务经营单位需要支付FTP利息支出；对于负债业务，FTP价格代表其资金收益，业务经营单位从中获得的是FTP利息收入；由此，一笔存款业务的纯利差＝存款业务对应FTP价格-存款利率，一笔贷款业务的纯利差＝贷款利率-贷款业务对应FTP价格；贷款业务对应FTP价格-存款业务对应FTP价格，反映的是资金营运中心的FTP利润。当经营主体想推广某个期限的存款业务时，可将相应期限的FTP定价曲线的利率适当调高，从而提升存款业务的FTP利润，以此激发网点及客户经理推广此项业务的积极性。当经营主体近期存贷比(贷款/存款)过低时，可适当调低FTP定价曲线的利率，从而降低负债业务的FTP利润，提升资产业务的FTP利润，促使网点及客户经理将工作重心偏移至资产业务中。从银行内部角度看，由于市场收益率的变化，导致存款业务的FTP价格调整向下时，代表存款业务从资金营运中心获得的FTP收入下降，为了保证存款业务的纯利息收入，银行应考虑适当降低负债端成本。由此，建立了FTP定价与银行存款利率的联动机制。从外部角度看，由于银行吸收的存款主要用于资产类业务，例如发放贷款以及购买债券、同业存单、理财产品等金融市场业务，当资产类业务的盈利水平降低，说明当前外部经营环境下，银行的资产运作收益水平下降，为了保证资产业务的纯利息收入，需降低资产业务的FTP价格。此时，为保证FTP利润，需降低存款业务的FTP价格，为保证经营单位存款业务纯利息收入，则需对应降低负债端成本，以保证银行获得可持续稳健经营的息差，平滑资产类业务资金收入带来的冲击。由此，建立了FTP与银行资产类业务利率的联动机制。综上所述，本技术的优点在于：通过在服务器创建客户贡献度计算规则以及FTP定价规则，进而利用客户贡献度计算规则以及FTP定价规则生成利率计算规则，服务器基于客户的财务数据以及利率计算规则动态调整利率，即将存款作为整体业务营销体系中的一环，将客户与银行的其他业务联系作为利率调整的依据，从银行整体业务角度提升了客户的粘性；而通过对第一利率进行压力测试，并设定动态调整的FTP定价规则，保障了银行利益。虽然以上描述了本技术的具体实施方式，但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解，我们所描述的具体的实施例只是说明性的，而不是用于对本技术的范围的限定，熟悉本领域的技术人员在依照本技术的精神所作的等效的修饰以及变化，都应当涵盖在本技术的权利要求所保护的范围内。