2024年4月7日发(作者：华为手机报价大全图片)
sharpe ratio公式
Sharpe Ratio
什么是Sharpe Ratio
• Sharpe Ratio（夏普比率）是一种衡量投资组合的风险调整回报
的指标，它可以评估一个投资组合中每一单位的风险所带来的超
额回报。
Sharpe Ratio的计算公式
• Sharpe Ratio的计算公式为： Sharpe Ratio = (Rp - Rf) /
σp 其中，Rp为投资组合的预期收益率，Rf为无风险回报率，
σp为投资组合的标准差。
Sharpe Ratio的应用
• Sharpe Ratio可以用来比较不同投资组合的风险调整回报率，从
而帮助投资者选择最佳的投资组合。
示例
• 假设有两个投资组合A和B，它们的预期收益率、无
风险回报率和标准差如下：
|
投资组合 | 预期收益率 | 无风险回报率 | 标准差
—— | | | —— |
A | 10% | 5% | 15% |
B | 12% | 4% | 10% |
• 根据以上数据，我们可以计算出投资组合A和B的
Sharpe Ratio：
–
/ 15% =
–
/ 10% =
• 在这个例子中，投资组合B的Sharpe Ratio高于投
对于投资组合B： Sharpe Ratio = (12% - 4%)
对于投资组合A： Sharpe Ratio = (10% - 5%)
资组合A，表示相对于风险的承受，投资组合B能够获得更高的
回报。
• 因此，在选择投资组合时，投资者可以参考Sharpe
Ratio来评估风险与回报之间的平衡，选择具有较高Sharpe
Ratio的投资组合。
以上就是关于Sharpe Ratio的相关公式和示例解释。Sharpe
Ratio作为一种衡量风险调整回报的指标，在投资组合选择中具有重要
的参考价值。
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