2024年4月18日发(作者：)
互助问答第26期：多值无序分类变量与连续变量的相关性检验问题
问题：因变量是多值无序分类（2以上，不是0，1那种）数据，自变量是一个连续变
量。我要想看是否显著相关应该用什么检验？
答案:
（1）如果只是想看相关性的话，可以不必区分因变量和自变量，用‘多值无序分类数
据’作为因子，‘连续变量’作为outcome，用F检验（ANOVA）就可以了。如果F检
验显著，则说明组间（0,1,2…）具有显著性差异，然后用组内相关性测算相关强度。这种
方法可以通过Stata的anova命令来实现。
（2）检验相关性也可以采用非参数检验的办法。
（3）当然你也可以使用回归的方法来检验相关性。第一种回归：直接做‘连续变量’
对‘多值无序分类数据’影响的回归，观察两个变量的显著性就可以了，因为两个变量的
两个变量的相关性等价于直接单元回归。所使用的Stata命令为 reg y x。
第二种回归：首先把多值无序分类数据’作为自变量，设置一组虚拟变量建模；然后
把‘连续变量’当因变量，联合检验所有的系数都等于0就可以了。所使用的Stata命令
为 reg y x1 x2 x(n-1)。
第三种回归：采用多值无序logit/probit回归，控制其他变量，以‘多值无序分类数
据’为因变量，以‘连续变量’为自变量，观察其估计系数的显著性。可以通过Stata的
mlogit命令来实现。
学术指导：张晓峒老师
本期解答人：中关村大街
编辑：冷萱 杨芳 Hollian
统筹：芋头 易仰楠
技术：知我者
互助问答第27期：面板数据的stata设置问题
问题1：我的论文主题是FTA对东道国吸引外资的影响研究（FDI用的是两国之间的
流量），因此，我的数据是三维的，也就是年份+东道国+母国（详细数据见图片---回归数
据）。现在我想使用双固定效应模型（同时固定时间和个体），于是我就将（东道国+母国）
进行编码，把其看成一个个国家组合，并且引入新的标量id，同时对其赋值（1、2、3.、、）。
问题：在我进行回归时，使用xtset id year时出现乱码，请问老师该怎么解决呢？
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