量化经典 RangeBreak交易系统模型源代码一

量化经典 RangeBreak交易系统模型源代码一


2024年4月14日发(作者:)

RangeBreak系统交易模型源代码--开拓者版本

RangeBreak系统交易模型是著名的交易系统,这里把他解析出来,供大家参考学习

之用,这是个日内交易系统,收盘一定平仓;

RangeBreak基于昨日振幅和今日开盘价的关系。

昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价

上轨 = 今日开盘价+N*昨日振幅

下轨 = 今日开盘价-N*昨日振幅

当价格突破上轨,买入开仓。

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

RangeBreak指标

Params

Numeric PercentOfRange(0.3);

Vars

Numeric DayOpen;

Numeric preDayRange;

Numeric UpperBand;

Numeric LowerBand;

Begin

DayOpen = OpenD(0);

preDayRange = HighD(1) - LowD(1);

UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;

LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;

PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);

PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);

PlotNumeric("MidLine",DayOpen);

End

RBS_V1


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